توسط : 
ساختار اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI بر اساس فرمولی طراحی شده که نسبت قدرت میانگین حرکت‌های صعودی به حرکت‌های نزولی قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. ساختار آن به این صورت است:
محاسبه تغییرات قیمت: ابتدا تغییرات قیمت برای هر دوره (مثلا روزانه) مشخص می‌شود. این تغییرات به دو گروه مثبت (صعودی) و منفی (نزولی) تقسیم می‌شوند.
میانگین‌گیری حرکت‌ها: میانگین سودهای مثبت و ضررهای منفی برای بازه مشخصی (معمولا 14 دوره) محاسبه می‌شود.
- میانگین سود = مجموع سودها در بازه تقسیم بر تعداد دوره‌ها
- میانگین ضرر = مجموع ضررها در بازه تقسیم بر تعداد دوره‌ها
محاسبه نسبت قدرت نسبی (RS): نسبت میانگین سود به میانگین ضرر محاسبه می‌شود:
RS = میانگین سود تقسیم بر میانگین ضرر
محاسبه مقدار RSI: مقدار نهایی با فرمول زیر به دست می‌آید:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
این ساختار باعث می‌شود RSI عددی بین 0 تا 100 باشد. مقادیر بالای 70 معمولا به معنای اشباع خرید و مقادیر زیر 30 به معنای اشباع فروش هستند. این ساختار به معامله‌گران امکان شناسایی تغییرات روند و قدرت بازار را می‌دهد.
برای مطالعه بیشتر درباره اندیکاتور و انواع آن به مقاله اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ مراجعه کنید.
کاربردهای اندیکاتور rsi
اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای ارزیابی قدرت و سرعت تغییرات قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در موارد زیر کاربرد دارد:
- شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش
- تشخیص واگرایی
- تحلیل قدرت روند
- سیگنال ورود و خروج
- ترکیب با سایر ابزارها
این کاربردها باعث می‌شوند RSI ابزاری قابل اعتماد برای مدیریت معاملات و کاهش ریسک‌های غیرضروری باشد.
تنظیمات RSI
تنظیمات اندیکاتور RSI به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که آن را بر اساس سبک معاملاتی و استراتژی خود سفارشی کنند. تنظیمات رایج شامل موارد زیر است:
دوره زمانی (Period)
مقدار پیش‌فرض RSI معمولا 14 دوره است. این دوره تعداد بازه‌های زمانی (روزانه، ساعتی یا هر تایم‌فریمی که استفاده می‌شود) است که اندیکاتور بر اساس آن محاسبات را انجام می‌دهد. دوره‌های کوتاه‌تر (مثل 7 یا 9) حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارند اما ممکن است سیگنال‌های اشتباه بیشتری ارائه دهند. دوره‌های بلندتر (مثل 21 یا 30) سیگنال‌های کم‌تری تولید می‌کنند اما دقت بیشتری دارند.
سطوح اشباع خرید و فروش (Overbought/Oversold Levels):
مقادیر پیش‌فرض معمولا 70 برای اشباع خرید و 30 برای اشباع فروش هستند. برای بازارهای با نوسان کم، ممکن است این مقادیر به 80 و 20 تغییر داده شوند تا از سیگنال‌های اشتباه جلوگیری شود. معامله‌گران می‌توانند بر اساس روند کلی بازار این سطوح را تغییر دهند.
نوع قیمت (Apply To):
اندیکاتور RSI می‌تواند بر اساس انواع قیمت مانند Close، Open، High، Low یا حتی میانگین قیمت‌ها (Typical Price) تنظیم شود. اغلب معامله‌گران از قیمت بسته شدن (Close) استفاده می‌کنند.
بازه زمانی (Timeframe):
RSI می‌تواند در تایم فریم‌های مختلف، از یک دقیقه تا ماهانه، مورد استفاده قرار گیرد. تایم فریم مناسب به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد. مثلا، در معاملات روزانه، تایم فریم‌های کوتاه‌تر کاربرد بیشتری دارند.
نمایش بصری:
معامله‌گران می‌توانند رنگ، ضخامت خطوط و محل نمایش اندیکاتور را در پلتفرم معاملاتی خود تنظیم کنند تا وضوح بیشتری داشته باشد.
نکته: هر تغییر در تنظیمات باید با آزمایش روی داده‌های گذشته بازار (Backtesting) بررسی شود تا بهترین نتیجه ممکن به دست آید. انتخاب تنظیمات مناسب می‌تواند تاثیر زیادی بر دقت سیگنال‌های ارائه‌شده توسط RSI داشته باشد.
جمع بندی اندیکاتور rsi:
اندیکاتور RSI قدرت نسبی حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و با شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، تحلیل روند و ارائه سیگنال‌های معاملاتی به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کند. ساختار آن شامل محاسبه میانگین سود و ضرر و استفاده از فرمولی برای تعیین مقادیر بین 0 تا 100 است. این اندیکاتور با کاربردهای متنوع و تنظیمات انعطاف پذیر به معامله‌گران در ارزیابی تغییرات بازار و کاهش ریسک کمک می‌کند.
